Identifying structural breaks in cointegrated vector autoregressive models

Les artikkel i fulltekst
https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2010.00586.x
Språk
Engelsk
Kategori
Internasjonal tidsskriftartikkel
Kilde
Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Publisert
Volum
72
Nummer
4
Sider
551-565